‘DLS 사태’ 비껴간 신한銀·농협銀…어떻게?

2017.7.3/뉴스1 © News1

우리은행과 KEB하나은행이 판매한 7000억원대의 해외 금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 대규모 손실 우려가 커진 가운데 주요 은행 중 신한은행과 NH농협은행이 이번 사태에서 비켜나 있어서 눈길을 끈다.

신한은행은 이 상품의 높은 리스크를 감지하고 판매를 중단한 것으로 나타났고, 농협은행은 운용사로부터 판매 제안을 받았지만 높은 리스크를 우려해 아예 판매하지 않았다.

19일 금융감독원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 DLF·DLS 판매 잔액은 총 8224억원이며 예상손실액은 절반이 넘는 4558억원으로 추정됐다. 손실구간에 있는 판매 잔액은 7239억원이다. 개인투자자 3654명이 투자한 금액이 7326억원(비중 89.1%)이며 법인(188개사)이 898억원을 투자했다.

우리은행(4012억원)과 KEB하나은행(3876억원)이 판매한 해외금리 연계 DLF·DLS 판매 잔액은 8000억원에 육박해 전체의 95.9%를 차지했다. 특히 우리은행이 판매한 독일 10년물 국채 금리 DLF 1266억원의 경우 대부분 원금 손실이 났다. 예상손실률이 무려 -95.1%로 추정된다.

금융권에선 우리은행과 하나은행이 고위험 파생상품 판매에 열을 올린 것에 대해 비이자이익을 늘리기 위해 리스크관리에 소홀했다는 지적이 나온다. 신한은행(상반기 당기순이익 기준 67.0%)이나 NH농협은행(81.8%)보다 은행 의존도가 높은 우리은행(97.7%)과 하나은행(85.8%)이 수익을 극대화하기 위해 무리하게 판매에 나선 게 아니냐는 것이다. 은행이 비이자이익을 늘려야하는 상황에서 자산관리(WM)부문의 수익 증대는 더없이 효과적인 수단으로 꼽힌다.

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한 금융권 파생상품 담당자는 “브렉시트나 이탈리아 총선 등의 불확실성이 현실화되면 금리가 더 내려갈 수 있는 상황인데 다시 생각해봐도 이해하기 힘든 결정”이라고 말했다. 글로벌 경기 둔화가 이어지는 상황에서 미·중 무역분쟁 장기화와 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 등 불확실성 증대로 안전자산에 돈이 몰리면서 유럽 채권 금리는 하락세였다.

반면 신한은행은 해외금리 연계 DLF를 지난 2017년 마지막으로 판매했다. 당시에도 누적 판매 잔액이 80억원에 그쳤을 정도로 신한은행은 적극적으로 판매하지 않았다. 위험성이 크다고 판단한 신한은행은 이 상품이 수익률을 달성하고 조기상환된 시점에서 판매를 중단했다. 이후에도 다수의 자산운용사들이 유사한 상품 판매를 제안했으나 신한은행은 모두 거절했다.

NH농협은행은 자산운용사 등에서 이 상품 판매 제안을 받았지만 실무자 단계에서 제외된 것으로 알려졌다.

국민은행이 판매한 해외금리 연계 DLF 잔액은 262억원 수준인 것으로 집계됐다.

(서울=뉴스1)